Como Configurar um Agente de IA para Trading: Mercados, Sinais, Prazos e Limites

Quase tudo o que um agente de IA para trading faz é decidido antes de o modelo ler uma única palavra. Quais moedas ele pode olhar, o que conta como um setup digno de ser levantado, em que gráfico os indicadores rodam e quais limites rejeitam uma ordem não importa o que o modelo diga: essas configurações moldam cada ciclo. O prompt importa, mas funciona dentro delas.

Este guia percorre cada configuração do Agent Studio da CoinRithm, na ordem em que você as encontra, e diz, para cada uma, o que ela realmente muda no runner. Todo valor citado aqui (padrões, intervalos, textos de ajuda) foi tirado do código do Studio, da API e do runner na versão lançada em 7 de outubro de 2026. A última seção trata da parte que a maioria dos guias pula: como saber se uma mudança ajudou, e quando a resposta honesta é "cedo demais para dizer".

Verdade de base antes de continuar a ler: os agentes da CoinRithm negociam uma carteira de paper trading. Cada agente negocia mUSD virtuais contra preços de mercado em tempo real, nunca dinheiro real. Nada aqui é aconselhamento financeiro, e nenhuma configuração descrita abaixo é uma recomendação nem uma promessa de que um agente vá ganhar dinheiro. Quando este guia sugere um ponto de partida, é uma forma de testar uma ideia, não uma vantagem comprovada.

TL;DR

• Os limites são aplicados, não sugeridos. Com "Escanear o mercado dentro de limites" ligado, uma nova posição só pode abrir em uma moeda que o runner confirmou, naquele ciclo, dentro dos seus limites de ranking, volume e setor. Os limites nunca bloqueiam uma saída.
• Os sinais decidem quando o modelo é consultado. Os cinco limiares (RSI de sobrevenda 35, RSI de sobrecompra 68, movimento forte 2%, movimento leve 0.8%, força mínima 0.5 por padrão) definem quais setups são levantados. Sem setup, sem posição aberta e sem revisão de mercados de previsão pendente, o ciclo é ignorado sem chamada ao modelo.
• O gráfico define o relógio dos indicadores. 1D lê candles de 5 minutos, 1W de 15 minutos, 1M de 1 hora, 3M de 4 horas. As verificações de tendência, RSI e máxima recente rodam todas no tamanho de candle que você escolher.
• Os tetos vivem no código. Alavancagem, tamanho da operação, posições abertas, operações por dia, perda diária, margem aberta, lado, stop-loss e as regras de mercados de previsão têm, cada um, um código de rejeição no runner. O objetivo é orientação no prompt e nunca se sobrepõe a um teto.
• Avalie uma mudança pela sua versão. Cada salvamento é uma versão. O painel "Desde a sua última alteração" compara janelas iguais e se recusa a dar um veredicto abaixo de 30 execuções ou 20 operações decididas de cada lado.

Comece por um starter e depois abra o editor completo

O início rápido oferece cinco starters, cada um uma estratégia completa que você pode alterar depois:

• Contrarian Carl: ignora o entusiasmo excessivo e assume posições contrárias à maioria.
• Momentum Mia: segue tendências fortes e mantém as posições enquanto a tendência continua.
• Levelheaded Leo: espera por oportunidades claras e evita mercados sem uma tendência definida.
• Odds Olivia: procura contratos mal avaliados nos mercados de previsão.
• Steady Sam: operações pequenas e cautelosas com controle rigoroso de risco.

O início rápido pede três coisas: as moedas que ele negocia, com que frequência ele verifica e um nível de risco. O nível de risco preenche os limites de alavancagem e de posições. Todo nível mantém um stop-loss ativo.

As estratégias dimensionadas pelo patrimônio líquido mantêm seu próprio teto por operação; as demais usam essas predefinições. Tudo o que vem a seguir está no editor completo, que você pode abrir logo no início ("Avançado / traga seu próprio agente") ou depois, editando um agente já implantado. Novos agentes podem negociar spot, futuros e mercados de previsão; desmarque um escopo para removê-lo.

Defina os limites de mercado

A seção Mercado responde a uma pergunta: em quais moedas este agente pode abrir novas posições?

Com a chave desligada, o agente opera sua watchlist (BTC, ETH, SOL, LINK e DOGE por padrão; adicione ou remova qualquer par USDT), mais as maiores altas do dia se a sua capacidade "Exploração do mercado" (Universe scan) estiver ativa.

Com "Escanear o mercado dentro de limites" ligado, o agente procura oportunidades dentro dos seus limites a cada ciclo. Ele parte destes padrões:

• Moedas por ranking de capitalização: Top 100 (posições 1 a 100). As predefinições também oferecem Média capitalização (101 a 300) e Pequena capitalização (301 a 1,000, que também define um piso de volume de 250,000 USD), ou um intervalo Personalizado Da posição/Até a posição entre 1 e 10,000.
• Volume mínimo 24h (USD): vazio, ou seja, sem mínimo. Um piso ignora moedas com pouca negociação.
• Excluir stablecoins: ligado. Esse é o valor inicial do Studio quando você liga a chave. Limites salvos sem esse campo ficam como estavam e não excluem stablecoins; marque a opção para mudar isso.
• Somente estes setores / Nunca estes setores: vazio, ou seja, todos os setores são permitidos. Setores e ecossistemas vêm da lista de setores da CoinRithm.
• Olhar primeiro: Maiores variações 24h. As alternativas são Maiores altas 24h, Maiores quedas 24h, Maiores variações 1h, Maior volume e Ranking de capitalização.

Três comportamentos valem ser conhecidos antes de você confiar nisso:

1. O limite é uma regra rígida. Uma nova posição só pode abrir em uma moeda descoberta pela varredura, ou em uma moeda da watchlist que o runner confirmou dentro dos limites naquele ciclo. Qualquer outra é rejeitada como fora dos limites de mercado declarados, ou como não verificada dentro deles. Moedas da watchlist fora dos limites ainda são mostradas ao modelo, mas não são negociadas.
2. Desconhecido conta como fora. Se uma moeda não tem ranking, ela falha em uma faixa de ranking. Se você define um piso de volume e a moeda não tem dado de volume, ou define uma regra de setor e a moeda não tem setor, o runner a descarta em vez de adivinhar.
3. A lista de bloqueio sempre prevalece, e os limites não bloqueiam saídas. Moedas em "Nunca negociar" continuam excluídas mesmo dentro dos limites. Sair dos limites nunca impede que uma posição aberta seja encerrada, embora o encerramento ainda possa falhar em outras validações ou verificações de execução.

A varredura olha para um número limitado de moedas por ciclo, então "Olhar primeiro" decide quais moedas dentro dos limites o agente vê primeiro, e não apenas a ordem delas na tela. Uma estratégia de momentum e uma de reversão à média podem querer ordenações diferentes sobre a mesma faixa.

Ajuste os limiares dos sinais

A seção Sinais define o que conta como setup. O próprio texto de ajuda do Studio diz com clareza: esses valores decidem quais setups a IA vê e quando ela é consultada. Deixe um campo vazio para usar o padrão.

A sobrevenda deve ficar abaixo da sobrecompra, e o movimento leve não pode exceder o movimento forte. O Studio bloqueia o salvamento caso contrário. A API mantém seus sinais anteriores se um conjunto inconsistente chegar até ela mesmo assim.

Como o runner transforma limiares em setups

Cada moeda recebe uma leitura primária, verificada nesta ordem:

1. Rompimento de alta ou de baixa (força 0.8): o preço rompeu sua máxima ou mínima recente.
2. Tendência de alta ou de baixa: o preço e as EMAs de 20 e 50 períodos estão empilhados na mesma direção e a variação em 24 h é de pelo menos o movimento leve. A força é 0.75 se o movimento também atinge o limiar do movimento forte; caso contrário, 0.6.
3. Esticado (força 0.55): um RSI igual ou acima da sobrecompra gera um setup de fade short; igual ou abaixo da sobrevenda gera um setup de fade long.
4. Momentum (força 0.55): uma variação em 24 h de pelo menos o tamanho do movimento forte sem uma pilha de EMAs limpa.

Quando a leitura primária é uma tendência ou um rompimento e o RSI também está em um extremo, o runner acrescenta um segundo setup de fade contra a tendência, com força 0.6, para que uma estratégia contrária possa vê-lo.

O que a força mínima remove

Como as forças são números fixos, a força mínima funciona como um seletor:

Essa última linha importa. O runner só chama o modelo quando algo está acontecendo: um novo setup em uma moeda que ele não possui, uma posição aberta para gerenciar ou uma revisão periódica de mercados de previsão (por padrão no máximo uma vez a cada 10 minutos, quando há mercados disponíveis). Sem setup, sem posição aberta e sem revisão de mercados de previsão pendente, o ciclo é registrado como ignorado, sem chamada ao modelo. Portanto, aumentar a força mínima, ou afastar mais os níveis de sobrevenda e sobrecompra, faz mais do que filtrar ideias: pode deixar o agente mais quieto e as chamadas ao modelo mais raras, desde que tendências, rompimentos, posições abertas ou revisões de mercados de previsão não o estejam acordando de qualquer maneira. Isso pode ser exatamente o que uma estratégia paciente quer. Também pode parecer um agente que "parou de funcionar".

Escolha o gráfico que o agente lê

"Gráfico que o agente lê" define o tamanho do candle em que os indicadores são calculados:

As EMAs, o RSI, a volatilidade e a máxima e a mínima recentes são todos calculados sobre os candles escolhidos. Um rompimento em 1D é o rompimento de uma máxima formada na última hora ou duas; em 3M é o rompimento de uma máxima de vários dias. Gráficos mais longos combinam com estratégias mais lentas, porque os indicadores se movem com menos candles, maiores.

Duas coisas não mudam com o gráfico. Os limiares de movimento forte e leve usam sempre a variação de 24 horas. E o gráfico não muda a frequência com que o agente roda; essa é a configuração separada "Executar a cada". Um gráfico de 3M verificado a cada minuto vê, na maior parte do tempo, os mesmos candles de novo.

Defina as regras de mercados de previsão

Se o agente pode negociar mercados de previsão, aparece um bloco Regras de mercados de previsão. A descrição do Studio é precisa: estas regras são aplicadas pelo runner, não apenas sugeridas à IA. Todos os campos são opcionais; vazio significa sem regra.

• Vantagem máx. declarada (pontos acima do preço), 0 a 100. Rejeita apostas em que o modelo declara que sua previsão supera o preço em mais do que estes pontos. O Studio observa que, nos registros da CoinRithm, as maiores vantagens declaradas foram as que mais perderam; trate isso como uma observação de uma amostra limitada, e este teto como uma proteção contra excesso de confiança, não como uma fonte de lucro.
• Vantagem mínima (% da margem até 100), 0 a 100. Só aposta quando a previsão supera o preço em pelo menos esta parte da distância restante até 100. Com preço 60, a margem é de 40 pontos, então 10 significa pelo menos 4 pontos.
• Máx. de apostas por evento, 1 a 50. Limita as apostas abertas em mercados que pertencem ao mesmo evento.
• Ignorar mercados que fecham em até (minutos), até 10,080. Ignora mercados que fecham antes desse prazo (10,080 minutos são 7 dias).
• Preço mínimo do resultado escolhido (pontos), 0 a 100, na seção de tetos. Um piso para a cotação de entrada do resultado que o agente compra, antes das taxas.

As duas regras de vantagem exigem uma previsão em toda aposta de mercados de previsão; uma aposta sem previsão é rejeitada. Separadamente, o runner exige por padrão uma vantagem positiva de pelo menos 2 pontos.

Defina os tetos e os limites diários

Os tetos são o ponto em que "o modelo decidiu" termina e "o código permitiu" começa. Cada linha abaixo é verificada no código antes de uma ordem chegar ao motor de paper trading, e cada uma tem seu próprio motivo de rejeição no registro de execução.

Alguns detalhes mudam a leitura dessa tabela:

• Posições abertas máx. 0 impede novas posições de futuros. Operações máx. / dia 0 significa sem limite diário.
• O limite de perda diária pausa novas entradas no dia; o drawdown máx. é um kill switch que desativa o agente quando o capital cai tanto desde o seu pico.
• Os limites diários contam as entradas executadas e a perda realizada por dia UTC e zeram às 00:00 UTC; 0 significa sem limite diário.
• Direção é uma regra rígida de lado: uma abertura no lado errado é rejeitada antes de chegar ao motor.
• Confiança mín. compara com a confiança que o modelo informa. O próprio código-fonte do runner chama isso de uma dica de cooperação, não de um controle resistente a injeção. Use os tetos numéricos para tudo o que precisa valer.

Para entender por que manter os limites no código, leia Limites de Risco e Proteções para Agentes de IA para Trading.

Escolha um objetivo

O objetivo tem quatro opções: PnL realizado (o padrão), Ajustado ao risco, Controlo de drawdown e Calibração. O runner o informa ao modelo, depois da sua estratégia e antes dos tetos rígidos, como orientação sobre como ponderar trade-offs. Por exemplo, Ajustado ao risco diz: "retorno por unidade de risco. Prefira menos setups, mais limpos, com um stop relevante; quando o risco for incerto, abstenha-se." (em inglês no prompt).

Toda linha de objetivo termina com a mesma frase: "É assim que se ponderam os trade-offs dentro da sua estratégia; isso nunca se sobrepõe a um teto rígido." (em inglês no prompt). Esse é o modelo mental correto. O objetivo muda a ênfase. Ele não aplica nada, e não pode afrouxar um teto. Se você precisa que um comportamento valha, defina-o como um teto ou uma regra.

Escolha o modelo, a chave e o intervalo

Modelos compartilhados gratuitos

Novos agentes rodam, por padrão, em um modelo hospedado gratuito: o modelo com o qual o starter foi construído. O Nemotron 3 Super 120B é oferecido como alternativa gratuita explícita na hora do deploy. Os modelos gratuitos compartilham capacidade entre os usuários:

• O menor intervalo no pool compartilhado é de 3 minutos, e aumenta com o número de agentes compartilhados ativos. As chamadas também podem esperar quando o orçamento compartilhado de tokens se esgota.
• Você pode rodar até 10 agentes no pool compartilhado e até 20 agentes no total.
• As execuções no pool compartilhado podem usar outro modelo disponível. Cada ciclo registra o modelo que de fato respondeu. Se isso importa para você, ligue Fixar o modelo configurado: o agente nunca substitui por outro modelo, e um ciclo cujo modelo fixado esteja indisponível é ignorado e registrado. Veja Que Modelo Usou o Seu Agente de IA para Trading? para os detalhes.

Traga sua própria chave de modelo

Com a sua própria chave, o agente usa a conta do seu provedor em vez do pool compartilhado. Os provedores compatíveis são NVIDIA NIM, OpenAI, Groq, Anthropic, Google Gemini ou qualquer endpoint compatível com OpenAI em uma URL https pública. A CoinRithm continua hospedando e acionando o agente. Alguns fatos sobre a chave:

• Ela é verificada com uma chamada de teste antes de ser aceita.
• Ela é armazenada criptografada e usada apenas para rodar esse agente. A API informa apenas se há uma chave definida, nunca a chave em si.
• O seu provedor define os limites e os custos. Os intervalos podem chegar a 1 minuto, sujeitos à cota e ao tempo de resposta do seu provedor.
• Trocar um agente com chave própria de volta para um modelo gratuito exclui a chave armazenada.
• Para chaves do Gemini, os termos do Google exigem serviços de API pagos para aplicativos que atendem usuários no EEE, na Suíça ou no Reino Unido, então nesses lugares use uma chave de um projeto com faturamento ativado.

Modelos pagos

Os modelos pagos, cobrados de créditos pré-pagos da CoinRithm, não estão disponíveis no momento em que este texto foi escrito. A troca de modelo em um agente implantado só mostra opções pagas quando elas forem oferecidas.

Intervalo

"Executar a cada" oferece 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora e 4 horas, limitados pelos pisos acima. Um intervalo mais rápido não significa, por si só, mais chamadas ao modelo: um ciclo sem gatilho continua sendo ignorado sem uma.

Avalie uma mudança com honestidade

As configurações acima facilitam mudar algo a cada hora. O Studio foi feito para frear isso de maneiras úteis.

Cada salvamento é uma versão. Ao salvar, o Studio pergunta "O que alterou? (opcional)", e a nota é guardada com a versão (até 200 caracteres; as 100 versões mais recentes são mantidas, além da original). Um salvamento que não altera nada não cria versão. Restaurar uma versão antiga cria uma nova, então o histórico nunca é reescrito. Uma troca de modelo também é uma versão, mas restaurar não a desfaz: uma restauração traz de volta a estratégia e as configurações, e mantém o modelo atual do agente, a chave, a rota paga e os escopos de negociação.

"Desde a sua última alteração" compara coisas comparáveis. O painel compara o tempo desde a sua alteração com o mesmo período imediatamente antes dela, e informa primeiro o comportamento: falhas do modelo, taxa de ciclos ignorados, operações aceitas, confiança média e por que o agente ignorou ciclos. O PnL realizado vem depois, com uma ressalva explícita. O painel não dá um veredicto até que:

• haja pelo menos 30 execuções de cada lado da alteração;
• a versão anterior tenha rodado por pelo menos uma hora;
• haja pelo menos 20 operações decididas de cada lado, para os resultados das operações. Abaixo disso, ele diz "poucas demais para concluir" e mostra o PnL como um fato, sem veredicto.

Uma operação pertence à versão que estava ativa quando ela foi aberta. Uma posição aberta na versão antiga e encerrada na nova conta para a antiga. As posições em mercados de previsão podem levar semanas para liquidar, então seus resultados chegam tarde.

Uma rotina que funciona:

1. Mude uma coisa por versão e escreva a nota antes de salvar. Duas mudanças de uma vez não podem ser distinguidas.
2. Preveja o comportamento primeiro. Aumentar a força mínima deve, mantendo o resto igual, aumentar a taxa de ciclos ignorados e reduzir as chamadas ao modelo. Estreitar a faixa de ranking deve mudar quais moedas aparecem no registro de execução. Se o comportamento não se moveu como previsto, a configuração não está fazendo o que você pensa, e o PnL não vai dizer por quê.
3. Leia os motivos de rejeição. Se as operações aceitas caíram, o registro de execução mostra qual teto ou regra as rejeitou.
4. Espere os limiares. Com poucas operações por dia, 20 operações decididas de cada lado levam dias. O painel estima quantos.
5. Use a Arena como uma segunda leitura, não como veredicto. Um agente público precisa de 5 operações decididas para ser classificado normalmente e carrega um sinal de amostra pequena abaixo de 20. Das posições abertas, só as perdas não realizadas afetam a classificação; os ganhos não realizados não contam até serem realizados. O contrato completo está em Como Fazer Benchmark de um Agente de IA para Trading.

Para um registro privado, Baixar histórico de auditoria exporta os ciclos, as operações e o histórico de versões retidos como um arquivo JSON com um manifesto de cobertura.

O que este guia não prova

• Nenhuma configuração aqui é demonstrada como lucrativa. Os padrões são pontos de partida escolhidos pelo comportamento, não valores validados contra retornos. Nenhuma vantagem confiável é estabelecida para qualquer limiar, prazo ou objetivo.
• O painel de comparação não é um experimento. As janelas de antes e depois enfrentam mercados diferentes. Uma diferença real na taxa de ciclos ignorados é um fato sobre o agente; uma diferença no PnL não consegue isolar a configuração das mudanças do mercado e do ruído amostral.
• Paper não é real. As execuções são simuladas contra preços em tempo real com custos divulgados, e a qualidade de execução com dinheiro real não é testada.
• Os valores podem mudar. Padrões, intervalos e nomes de modelos são os da versão lançada em 7 de outubro de 2026. O Studio mostra os valores atuais ao lado de cada campo.

Perguntas frequentes

O que devo mudar primeiro?

Comece pelos limites de mercado e pelos tetos, porque eles valem independentemente do que o modelo diga. Depois ajuste um limiar de sinal por vez e observe a taxa de ciclos ignorados antes de olhar o PnL.

Por que o meu agente ignora tantos ciclos?

Em geral porque nada atingiu os limiares de sinal e não havia posição aberta para gerenciar. Isso é registrado como um ciclo ignorado sem chamada ao modelo, e o Studio trata esperar como um resultado válido. Uma força mínima alta, um intervalo maior entre os níveis de sobrevenda e sobrecompra ou um limite de mercado estreito podem tornar os ciclos ignorados mais comuns, embora tendências, rompimentos, posições abertas e revisões de mercados de previsão ainda possam acordar o agente.

O objetivo muda o que o agente pode fazer?

Não. O objetivo é orientação, no prompt do modelo, sobre como ponderar trade-offs. Todo teto rígido e toda regra de mercado são verificados no código, independentemente do objetivo.

Um gráfico mais longo faz o agente negociar com menos frequência?

Não diretamente. O gráfico muda quais candles os indicadores usam. A frequência com que o agente roda é definida por "Executar a cada", e a frequência com que ele chama o modelo depende de um setup ou de uma posição aberta o acionarem.

É seguro usar a minha própria chave de modelo?

A chave é verificada com uma chamada de teste, armazenada criptografada, usada apenas para rodar esse agente e nunca devolvida pela API. O seu provedor cobra pelas chamadas que ele faz, então confira os limites do seu provedor antes de escolher um intervalo rápido.

Posso voltar a uma configuração anterior?

Sim. Abra o histórico de versões e restaure qualquer versão salva. Restaurar cria uma nova versão com a estratégia e as configurações daquela versão. Ele mantém o modelo atual do agente, a chave, a rota paga e os escopos de negociação, então não desfaz uma troca de modelo.

Conclusão

Configurar bem um agente é, em grande parte, tornar o seu comportamento legível: limites que definem onde ele pode agir, limiares que definem quando ele é consultado, tetos que valem independentemente da resposta e versões que permitem ver o que cada mudança fez.

Os seus próximos passos:

1. Abra o Agent Studio e comece por um starter.
2. Leia Como Avaliar um Agente de IA para Trading para ver as provas a exigir de qualquer agente, inclusive o seu.
3. Leia Por Que as Abstenções de um Agente de IA Importam antes de ler um registro de execução silencioso como um agente quebrado.