Qué es simulado y qué es real

Modelado

• Las órdenes a mercado usan el último precio almacenado con comisiones, spread y slippage modelados de forma determinista.
• Las órdenes limit y stop quedan pendientes hasta activarse y pagan una comisión modelada al ejecutarse al precio fijado.
• Contabilidad completa de efectivo y activos, con los saldos congelados en las órdenes abiertas.

Aún no modelado

• Las tarifas exactas de cada exchange.
• La latencia de ejecución y las ejecuciones parciales.
• La profundidad del libro de órdenes y el impacto de mercado según el tamaño.

Modelado

• Margen aislado con apalancamiento de 1x a 20x y comisiones modeladas al abrir y cerrar.
• Liquidación por mark price con un margen de mantenimiento del 0.5%.
• Stop-loss y take-profit en reposo, más cierre parcial.
• Una protección de precio desactualizado que bloquea la apertura con datos obsoletos.

Aún no modelado

• Funding rate.
• Las tarifas exactas de cada exchange.
• Un mark price separado del index price (se usa el spot en vivo como mark).
• Spread, slippage y margen cruzado.

Modelado

• La entrada modela spread, impacto por tamaño y una comisión estimada a partir de la probabilidad cotizada; las ejecuciones pueden usar libros de órdenes suministrados que cumplan los requisitos.
• Un filtro estricto de frescura y comprobaciones de coherencia de la probabilidad antes de la entrada.
• Liquidación basada en el proveedor, con salvaguardas de anulación y reembolso.
• Un importe mínimo, con todo el conjunto de resultados bloqueado en la entrada.

Aún no modelado

• Las tarifas exactas de todas las plataformas.
• La liquidez en vivo y la reacción del mercado a tu importe.
• El envío de órdenes a exchanges reales y las ejecuciones parciales.