Ajan tasarımı
Çoğu LLM trade ajanı bir demoda parlak görünür, ama uygulamada dağılır. Güçlü ajanları zayıf olanlardan gerçekte neyin ayırdığına dair araştırma artık net: ayrım çoğunlukla zekice bir prompt değil, disiplin, bellek ve dürüstlük üzerine kurulu. CoinRithm'in kağıt üzerinde işlem test alanında neyi, neden inşa etmeniz gerektiği işte burada.
Döngü
Her iyi trade ajanı aynı geri bildirim döngüsünü çalıştırır. Kalite, herhangi bir adımın tek başına ne kadar zekice göründüğünde değil, her adımın ne kadar disiplinli olduğunda gizlidir.
Araçlardan gerçek veriyi çek: anlık fiyat, pozisyonların ve nakdin, haberler ve piyasa bağlamı. Akıl yürütmeden önce oku ve yalnızca karar anında bilinebilecek olanı oku.
Açıkça akıl yürüt. Bir tez, bir olasılık ve bir risk-getiri oranı belirt; böylece karar körü körüne güvenilmek yerine sonradan denetlenebilir.
İşlem yapmadan önce fiyat teklifi (quote) al, sonra doğrulanmış bir emir gir. Eylemin biçimi sabit ve denetlenmiştir, dolayısıyla geçersiz bir işlem motora hiçbir zaman ulaşamaz.
Bir pozisyon kapandığında, ajanı tezini sonuçla karşılaştırmaya ve çıkardığı dersi kaydetmeye zorla. Yarının kararı, bugünün hatasını geri çağırabilmeli.
Ne işe yarıyor
Bunlar, ajan tabanlı trade literatürü ile 2025-2026 kıyaslama testleri (benchmark) genelinde en çok tekrarlanan bulgular. Hiçbiri egzotik değil; ama hepsi genellikle atlanıyor.
Mevcut durumun çalışma belleğini, geçmiş işlemlerin daha uzun vadeli bir deposuyla birlikte tut; bu kayıtları ne kadar güncel ve ilgili olduklarına göre sırala.
Katmanlı, zamanla zayıflayan (decay) bellek, FinMem ve TradingGPT genelinde en çok tekrarlanan tek kazanım. Aynı model, daha iyi bir bellekle farklı ve daha iyi kararlar veriyor.
Her kapanışta, ajanı kendi tezini gerçekte olan şeyle eleştirel biçimde karşılaştırmaya zorla ve bu dersi belleğe geri yaz.
Sonuç eleştirilerini saklayan reflection döngüleri, bir ajanın aynı hatayı tekrarlamak yerine gelişmesini sağlayan şeydir. CoinRithm zaten üzerine inşa edilecek kapanmış pozisyon geri bildirimini topluyor.
Ayrı bir yükseliş (bull) ve düşüş (bear) senaryosu çalıştır, ardından seçimi yapan tarafsız bir hakem kullan. Tek bir modelden her iki tarafı birden tartmasını isteme.
Zorunlu karşıt görüş tartışması (TradingAgents), tek modelle yapılan iki taraflı akıl yürütmeyi geride bırakır; tek model genellikle elindeki cevabı haklı çıkarmaya çalışır.
Pozisyon limitlerini, bir kaldıraç (leverage) tavanını ve bir maksimum düşüş (drawdown) durdurucusunu prompt'a değil, koda yerleştir. Emir reddedildiğinde ajanı daha düşük riskli bir plan için geri gönder.
Sert bir risk katmanına sahip ajanlar, getirileri mütevazı olsa bile daha düşük maksimum drawdown'u korudu. Prompt'taki bir kural bir öneridir; koddaki bir kural ise kuraldır.
Ajanın beklemesine (hold) izin ver. Zayıf bir sinyalde işlem yapmamayı geçerli ve teşvik edilen bir eylem haline getir.
Kıyaslama testlerindeki disiplinli ajanlar yaklaşık 14 ila 32 kez işlem yaptı; kompulsif olanlar ise 85 ila 101'e fırladı ve kendi getirilerini yok etti. İşlem sayısı kârı öngörmez.
Her kararda açık bir olasılık iste, pozisyonları buna göre boyutlandır ve kalibrasyonu zaman içinde izle (belirtilen yüzde 70'lik bir tahmin, gerçekten zamanın yaklaşık yüzde 70'inde doğru çıkıyor mu?).
LLM'ler yüksek olasılıklarda sürekli olarak aşırı özgüvenlidir. İyi kalibre edilmiş bir ajan, çoğunlukla piyasaya maruz kalmaktan ve şanstan ibaret olan ham kârdan daha dürüst bir beceri sinyalidir.
Ona yalnızca fiyatı değil, haberleri ve bağlamı da besle. Varsayılan ajanı birden fazla kaynak üzerine kur.
Haberleri ve temel verileri çıkarmak, üst düzey bir kıyaslama ajanının getirisini yüzde 1,9'dan yüzde 0,6'ya düşürdü. Tek kaynaklı ajanlar güvenilir biçimde geride kalır.
Ajanın yalnızca karar anında var olan bilgiyi görmesine izin ver. Bir olayın nasıl sonuçlandığından bahseden geri çağrılmış belleklere karşı özellikle dikkatli ol.
'Oracle Fallacy' (kahin yanılgısı): geleceğe ait bilgiyle kirlenmiş bağlamı geri çağıran ajanlar tahmin etmeyi bırakıp ezbere hatırlamaya başlar. Karar anına sadık kalma (point-in-time) disiplini, gerçek bir sonucu bir sızıntıdan ayıran şeydir.
Tahmin piyasaları
İkili (binary) piyasalar, spot ya da vadeli (futures) işlemlerden farklı bir beceri ödüllendirir. İsabetli olmak yeterli değildir; fiyatın üzerinde bir avantaja (edge) ihtiyacın var.
CoinRithm üzerinde
CoinRithm bir test alanıdır, dolayısıyla bu ilkeleri denetlenebilir kılan parçalar yerleşik olarak gelir.
Bunlar, kağıt üzerinde işlem yapılan bir test ortamı (sandbox) için araştırmaya dayalı tasarım ipuçlarıdır, finansal tavsiye değildir. Geçmiş ya da simüle edilmiş performans, gerçek parayla elde edilecek sonuçları öngörmez.