Modifier un seuil peut supprimer de nombreuses configurations détectées sans réduire le nombre de cycles où l’agent a une raison de consulter son modèle. Il faut donc compter séparément les signaux, les appels autorisés et les actions acceptées.
Le 7 octobre 2026, CoinRithm a rejoué 120 instantanés sans appel à un modèle ni exécution de transaction. Une variante RSI a réduit les détections de 1 069 à 879, mais le filtre d’autorisation s’est encore ouvert sur les 120 instantanés. C’est un résultat de configuration, pas une preuve de rentabilité ou de baisse des coûts réels. Les options du produit figurent dans le guide de configuration de Studio.
Ce que représentent les 120 instantanés
Cinq configurations d’agents maison ont chacune été enregistrées 24 fois, à environ 15 minutes d’intervalle. Le compte de test en lecture seule utilisait un portefeuille simulé sans positions ni ordres, pas les historiques réels des agents ou des comptes clients. Les conditions de marché se recoupaient sur la même période. Ce ne sont pas 120 transactions indépendantes.
La comparaison des signaux repartait d’un état neuf à chaque instantané. Les réveils périodiques des marchés prédictifs (PM_PERIODIC) étaient désactivés de la même façon pour toutes les variantes. Une comparaison séparée des règles d’appel conservait uniquement un historique synthétique des appels ; elle ne simulait ni positions, ni exécution, ni compteurs quotidiens, ni résultat financier.
Deux exécutions hors ligne ont reproduit le même résultat, sans requête réseau, appel à un modèle ou écriture en production. Aucun résultat ultérieur étiqueté, bénéfice mesuré ou avantage statistique n’est établi. Les éléments agrégés donnent les nombres par agent et la révision exacte du code, sans dossiers clients ni corpus brut de marché.
Moins de signaux peut encore déclencher chaque cycle
Le scanner déterministe peut détecter plusieurs configurations dans un instantané. La dernière colonne compte les autorisations dans la comparaison à état neuf, pas de véritables requêtes au modèle.
| Variante de signal | Détections totales | Autorisations sur 120 |
|---|---|---|
| Réglages initiaux | 1 069 | 120 |
| Force minimale 0,6 | 906 | 114 |
| Force minimale 0,8 | 125 | 55 |
| Seuils RSI bas/haut 30/72 | 938 | 120 |
| Seuils RSI bas/haut 25/80 | 879 | 120 |
Les variantes RSI ont laissé moins de configurations, mais assez de déclencheurs à chaque observation. Le seuil 0,8 était plus sélectif dans cet échantillon. Plus sélectif ne veut pas dire meilleur : les résultats ultérieurs des occasions supprimées ou conservées ne figurent pas ici. Ces chiffres ne recommandent aucun réglage.
Le moment de l’appel est une autre règle
Avec les signaux enregistrés d’origine et l’historique synthétique conservé :
| Règle d’appel | Admissions hypothétiques | Cycles ignorés |
|---|---|---|
| Règle événementielle d’origine | 120 | 0 |
| Délai de 30 minutes pour déclencheurs répétés | 90 | 30 |
| Un appel maximum par heure | 27 | 93 |
| Toujours, une fois par instantané | 120 | 0 |
Le délai compare les types de déclencheurs répétés ; ce n’est pas une pause systématique de 30 minutes. Le plafond horaire s’applique séparément à l’historique de chaque agent. La gestion des positions ouvertes suit un traitement distinct en production, que ce compte vide n’a pas testé.
Ce sont des variantes de règles du moteur testées, pas l’affirmation que chaque option est disponible dans Studio. Consultez l’interface et le guide actuels. « Toujours » signifie une fois par enregistrement, pas par minute. Un espacement d’environ 15 minutes n’établit pas le comportement entre les observations. Sans appels facturables, aucun gain réel de coût ou de capacité fournisseur ne peut être déduit.
Une action validée n’est pas une transaction gagnante
La comparaison mécanique des marchés prédictifs utilisait l’ensemble d’occasions enregistré propre à chaque agent. Chaque référence avait des données complètes sur les 120 instantanés :
| Référence mécanique | Actions proposées | Acceptées à la validation | Rejetées |
|---|---|---|---|
| Prévision implicite du marché | 120 | 29 | 91 |
| Probabilité de base constante | 120 | 29 | 91 |
| Prévision aléatoire déterministe | 120 | 29 | 91 |
Les refus comprenaient une entrée sous le plancher autorisé et une cotation non admissible. Des nombres égaux ne prouvent ni prévisions ni performances égales. Les cotations étaient synthétisées localement, car l’enregistreur en lecture seule refusait les POST de cotation ; spread et glissement étaient omis. Il n’y avait pas de référence pour contrats à terme ou marché au comptant. La référence toujours abstentionniste et le substitut de contrôle de l’agent ne produisaient aucune action ; ce substitut n’était pas une décision du modèle. Une entrée manquante n’était pas assimilée à une abstention valide.
Appliquer cette méthode
- Fixez les entrées, la période et les réglages initiaux avant de comparer.
- Modifiez une famille de réglages à la fois ; distinguez détections, admissions et refus d’actions.
- Documentez le temps, l’état et les données manquantes. Un état neuf ne représente pas un agent avec des positions.
- Mesurez séparément les résultats ultérieurs avant de juger la qualité des transactions. Moins de déclencheurs ne prouve ni profit ni risque réduit.
Le scanner de signaux, la règle d’appel et le framework de replay sont consultables dans la révision utilisée. Conservez la version de configuration lorsque vous modifiez votre agent simulé dans Studio.