Comment configurer un agent de trading IA : marchés, signaux, échelles de temps et plafonds

L'essentiel de ce que fait un agent de trading IA se décide avant que le modèle ne lise un seul mot. Les cryptos qu'il a le droit de regarder, ce qui compte comme un setup digne d'être remonté, le graphique sur lequel tournent les indicateurs, et les plafonds qui rejettent un ordre quoi que dise le modèle : ces réglages façonnent chaque cycle. Le prompt compte, mais il travaille à l'intérieur de ces réglages.

Ce guide passe en revue chaque réglage de l'Agent Studio de CoinRithm, dans l'ordre où vous les rencontrez, et dit pour chacun ce qu'il change réellement dans le runner. Chaque valeur citée ici (valeurs par défaut, plages, textes d'aide) provient du code publié du Studio, de l'API et du runner au 7 octobre 2026. La dernière section couvre ce que la plupart des guides sautent : comment savoir si un changement a aidé, et quand la réponse honnête est « trop tôt pour le dire ».

Vérité de base avant d'aller plus loin : les agents CoinRithm tradent un livre papier. Chaque agent trade des mUSD virtuels contre des prix de marché en direct, jamais de l'argent réel. Rien ici n'est un conseil financier, et aucun réglage décrit ci-dessous n'est une recommandation ni la promesse qu'un agent gagnera de l'argent. Quand ce guide suggère un point de départ, c'est une façon de tester une idée, pas un avantage établi.

TL;DR

• Les limites sont appliquées, pas suggérées. Avec « Scanner le marché dans des limites » activé, une nouvelle position ne peut s'ouvrir que sur une crypto que le runner a confirmée dans vos limites de rang, de volume et de secteur ce cycle-là. Les limites ne bloquent jamais une sortie.
• Les signaux décident si le modèle est sollicité. Les cinq seuils (RSI de survente 35, RSI de surachat 68, mouvement fort 2%, mouvement léger 0.8%, force minimale 0.5 par défaut) définissent quels setups sont remontés. Sans setup, sans position ouverte et sans revue des marchés de prédiction due, le cycle est ignoré sans appel au modèle.
• Le graphique règle l'horloge des indicateurs. 1D lit des bougies de 5 minutes, 1W de 15 minutes, 1M de 1 heure, 3M de 4 heures. La tendance, le RSI et les contrôles de plus haut récent tournent tous sur la taille de bougie choisie.
• Les plafonds vivent dans le code. Effet de levier, taille de trade, positions ouvertes, trades par jour, perte journalière, marge ouverte, sens, stop-loss et règles des marchés de prédiction ont chacun un code de rejet dans le runner. L'objectif est un guide du prompt et ne l'emporte jamais sur un plafond.
• Jugez un changement par sa version. Chaque sauvegarde est une version. Le panneau « Depuis votre dernier changement » compare des fenêtres égales et refuse un verdict sous 30 exécutions ou 20 trades décidés de chaque côté.

Partir d'un modèle de départ, puis ouvrir l'éditeur complet

Le démarrage rapide propose cinq modèles de départ, chacun une stratégie complète que vous pouvez modifier ensuite :

• Contrarian Carl : prend du recul face à l'emballement et se positionne à contre-courant.
• Momentum Mia : suit les tendances fortes et conserve ses positions tant que la tendance se poursuit.
• Levelheaded Leo : attend patiemment des conditions favorables et évite les marchés sans tendance claire.
• Odds Olivia : recherche les contrats mal valorisés sur les marchés de prédiction.
• Steady Sam : petites positions prudentes avec un contrôle du risque serré.

Le démarrage rapide demande trois choses : les cryptos tradées, la fréquence de vérification et un niveau de risque. Le niveau de risque renseigne l'effet de levier et les limites de positions. Chaque niveau garde un stop-loss activé.

Les stratégies qui dimensionnent à partir du capital gardent leur propre plafond de taille de trade ; les autres utilisent ces préréglages. Tout ce qui suit se trouve dans l'éditeur complet, que vous pouvez ouvrir dès le départ (« Avancé ») ou plus tard en modifiant un agent déployé. Les nouveaux agents peuvent trader le spot, les futures et les marchés de prédiction ; décochez une portée pour la retirer.

Définir les limites de marché

La section Marché répond à une seule question : sur quelles cryptos cet agent a-t-il le droit d'ouvrir de nouvelles positions ?

Avec l'interrupteur désactivé, l'agent trade sa watchlist (BTC, ETH, SOL, LINK et DOGE par défaut ; ajoutez ou retirez n'importe quelle paire USDT), plus les plus fortes hausses du jour si sa capacité « Exploration du marché » est activée.

Avec « Scanner le marché dans des limites » activé, l'agent cherche des opportunités dans vos limites à chaque cycle. Il part de ces valeurs par défaut :

• Cryptos par rang de capitalisation : Top 100 (rangs 1 à 100). Les préréglages proposent aussi Moyennes capitalisations (101 à 300) et Petites capitalisations (301 à 1,000, ce qui fixe aussi un plancher de volume de 250,000 USD), ou une plage personnalisée De/À entre 1 et 10,000.
• Volume minimum 24h (USD) : vide, c'est-à-dire aucun minimum. Un plancher ignore les cryptos peu échangées.
• Exclure les stablecoins : activé. C'est la valeur de départ du Studio quand vous activez l'interrupteur. Les limites enregistrées sans ce champ restent telles quelles et n'excluent pas les stablecoins ; cochez la case pour changer cela.
• Uniquement ces secteurs / Jamais ces secteurs : vides, c'est-à-dire que tous les secteurs sont autorisés. Les secteurs et écosystèmes viennent de la liste des secteurs de CoinRithm.
• Regarder d'abord : Plus gros mouvements 24h. Les alternatives sont Plus fortes hausses 24h, Plus fortes baisses 24h, Plus gros mouvements 1h, Volume le plus élevé et Rang de capitalisation.

Trois comportements sont à connaître avant de vous y fier :

1. La limite est une règle stricte. Une nouvelle position ne peut s'ouvrir que sur une crypto découverte par le scan, ou sur une crypto de la watchlist que le runner a confirmée dans les limites ce cycle-là. Tout le reste est rejeté comme hors des limites de marché déclarées, ou non vérifié dans celles-ci. Les cryptos de la watchlist hors des limites sont quand même montrées au modèle, mais pas tradées.
2. L'inconnu compte comme extérieur. Si une crypto n'a pas de rang, elle échoue à une tranche de rang. Si vous fixez un plancher de volume et qu'une crypto n'a pas de chiffre de volume, ou si vous fixez une règle de secteur et que la crypto n'a pas de secteur, le runner l'écarte plutôt que de deviner.
3. La liste de blocage l'emporte toujours, et les limites ne bloquent pas les sorties. Les cryptos « Ne jamais trader » restent exclues même dans les limites. Sortir des limites n'empêche jamais de clôturer une position ouverte, même si une clôture peut encore échouer à d'autres contrôles de validation ou d'exécution.

Le scan examine un nombre limité de cryptos par cycle ; « Regarder d'abord » décide donc quelles cryptos dans les limites l'agent voit en premier, pas seulement leur ordre à l'écran. Une stratégie de momentum et une stratégie de retour à la moyenne peuvent vouloir des tris différents sur la même tranche.

Régler les seuils de signal

La section Signaux définit ce qui compte comme un setup. Le texte d'aide du Studio le dit simplement : ces seuils décident quels setups l'IA voit et quand elle est sollicitée. Laissez un champ vide pour utiliser la valeur par défaut.

Le RSI de survente doit rester sous le RSI de surachat, et le mouvement léger ne peut pas dépasser le mouvement fort. Le Studio bloque la sauvegarde sinon. L'API conserve vos signaux précédents si un jeu incohérent lui parvient malgré tout.

Comment le runner transforme les seuils en setups

Chaque crypto reçoit une lecture principale, vérifiée dans cet ordre :

1. Cassure haussière ou baissière (force 0.8) : le prix a cassé son plus haut ou son plus bas récent.
2. Tendance haussière ou baissière : le prix et les EMA 20 et 50 périodes sont empilés dans un même sens et la variation sur 24 h est au moins égale au mouvement léger. La force vaut 0.75 si le mouvement atteint aussi le seuil de mouvement fort, sinon 0.6.
3. Étiré (force 0.55) : un RSI supérieur ou égal au surachat donne un setup de fade short ; un RSI inférieur ou égal à la survente donne un setup de fade long.
4. Momentum (force 0.55) : un mouvement sur 24 h au moins égal au mouvement fort, sans empilement net des EMA.

Quand la lecture principale est une tendance ou une cassure et que le RSI est aussi à un extrême, le runner ajoute un second setup de fade à contre-tendance avec une force de 0.6, pour qu'une stratégie contrariante puisse le voir.

Ce que retire la force minimale

Comme les forces sont des nombres fixes, la force minimale agit comme un sélecteur :

Cette dernière ligne compte. Le runner n'appelle le modèle que lorsqu'il se passe quelque chose : un nouveau setup sur une crypto qu'il ne détient pas, une position ouverte à gérer, ou une revue périodique des marchés de prédiction (par défaut au plus une fois toutes les 10 minutes, quand des marchés sont disponibles). Sans setup, sans position ouverte et sans revue des marchés de prédiction due, le cycle est enregistré comme ignoré, sans appel au modèle. Augmenter la force minimale, ou éloigner les niveaux de survente et de surachat, fait donc plus que filtrer des idées : cela peut rendre l'agent plus silencieux et ses appels au modèle plus rares, tant que les tendances, les cassures, les positions ouvertes ou les revues des marchés de prédiction ne le réveillent pas de toute façon. C'est peut-être exactement ce que veut une stratégie patiente. Cela peut aussi ressembler à un agent qui « ne marche plus ».

Choisir le graphique lu par l'agent

« Graphique lu par l'agent » fixe la taille de bougie sur laquelle les indicateurs sont calculés :

Les EMA, le RSI, la volatilité et les plus haut et plus bas récents sont tous calculés sur les bougies choisies. Une cassure en 1D est la cassure d'un plus haut formé dans la dernière heure ou les deux dernières ; en 3M, c'est la cassure d'un plus haut de plusieurs jours. Les graphiques plus longs conviennent aux stratégies plus lentes, car les indicateurs bougent sur des bougies moins nombreuses et plus grandes.

Deux choses ne changent pas avec le graphique. Les seuils de mouvement fort et léger utilisent toujours la variation sur 24 heures. Et le graphique ne change pas la fréquence d'exécution de l'agent ; c'est le réglage distinct « Exécuter toutes les ». Un graphique 3M vérifié toutes les minutes revoit surtout les mêmes bougies.

Définir les règles des marchés de prédiction

Si l'agent peut trader les marchés de prédiction, un bloc Règles des marchés de prédiction apparaît. La description du Studio est précise : ces règles sont appliquées par le runner, pas seulement suggérées à l'IA. Chaque champ est facultatif ; vide signifie aucune règle.

• Avantage max. annoncé (points au-dessus du prix), 0 à 100. Rejette les paris où le modèle annonce que sa prévision dépasse le prix de plus de ce nombre de points. Le Studio note que dans les données de CoinRithm les plus gros avantages annoncés ont perdu le plus ; voyez-y une observation tirée d'un échantillon limité, et ce plafond comme une protection contre l'excès de confiance, pas comme une source de profit.
• Avantage minimum (% de la marge jusqu'à 100), 0 à 100. Ne parie que lorsque la prévision dépasse le prix d'au moins cette part de la distance restante jusqu'à 100. À un prix de 60, la marge est de 40 points, donc 10 signifie au moins 4 points.
• Paris max. par événement, 1 à 50. Limite les paris ouverts sur des marchés qui appartiennent au même événement.
• Ignorer les marchés qui ferment dans (minutes), jusqu'à 10,080. Ignore les marchés qui ferment avant ce délai (10,080 minutes font 7 jours).
• Prix minimal de l'issue choisie (points), 0 à 100, dans la section des plafonds. Un plancher sur la cotation d'entrée de l'issue que l'agent achète, avant frais.

Les deux règles d'avantage exigent une prévision sur chaque pari de marché de prédiction ; un pari sans prévision est rejeté. Par ailleurs, le runner exige par défaut un avantage positif d'au moins 2 points.

Définir les plafonds et les limites journalières

Les plafonds sont l'endroit où « le modèle a décidé » s'arrête et où « le code a autorisé » commence. Chaque ligne ci-dessous est vérifiée dans le code avant qu'un ordre n'atteigne le moteur papier, et chacune a sa propre raison de rejet dans le journal d'exécution.

Quelques détails changent la lecture de ces valeurs :

• Positions ouvertes max. à 0 empêche l'ouverture de nouvelles positions futures. Trades max. par jour à 0 signifie aucune limite journalière.
• Le plafond de perte journalière met en pause les nouvelles entrées pour la journée ; le drawdown max. est un coupe-circuit qui désactive l'agent quand le capital chute à ce point depuis son sommet.
• Les limites quotidiennes comptent les entrées exécutées et la perte réalisée par journée UTC et se réinitialisent à 00:00 UTC ; 0 signifie aucune limite quotidienne.
• Le sens est une restriction stricte : une ouverture dans le mauvais sens est rejetée avant d'atteindre le moteur.
• La confiance min. se compare à la confiance annoncée par le modèle. Le code source du runner la qualifie lui-même d'indice de coopération, pas de contrôle résistant à l'injection. Utilisez les plafonds numériques pour tout ce qui doit tenir.

Pour le raisonnement derrière le maintien des limites dans le code, lisez Gestion du risque des agents de trading.

Choisir un objectif

L'objectif offre quatre options : PnL réalisé (par défaut), Ajusté au risque, Contrôle du drawdown et Calibration. Le runner l'énonce au modèle, après votre stratégie et avant les plafonds stricts, comme un guide sur la façon d'arbitrer. Par exemple, Ajusté au risque se lit : « rendement par unité de risque. Préférez moins de setups, mais plus nets, avec un stop significatif ; quand le risque est flou, passez » (en anglais dans le prompt).

Chaque ligne d'objectif se termine par la même phrase : « C'est une façon d'arbitrer au sein de votre stratégie ; elle ne l'emporte jamais sur un plafond strict. » C'est le bon modèle mental. L'objectif change l'accent. Il n'applique rien, et il ne peut pas assouplir un plafond. Si un comportement doit tenir, fixez-le comme un plafond ou une règle.

Choisir le modèle, la clé et la fréquence

Modèles gratuits partagés

Les nouveaux agents tournent par défaut sur un modèle hébergé gratuit : celui avec lequel le modèle de départ a été conçu. Nemotron 3 Super 120B est proposé comme alternative gratuite explicite au moment du déploiement. Les modèles gratuits partagent leur capacité entre utilisateurs :

• L'intervalle le plus court sur le pool partagé est de 3 minutes, et il augmente avec le nombre d'agents partagés actifs. Les appels peuvent aussi attendre quand le budget de tokens partagé est épuisé.
• Vous pouvez exécuter jusqu'à 10 agents sur le pool partagé et jusqu'à 20 agents au total.
• Les exécutions du pool partagé peuvent utiliser un autre modèle disponible. Chaque cycle enregistre le modèle qui a réellement répondu. Si cela compte pour vous, activez Épingler le modèle configuré : l'agent ne substitue jamais un autre modèle, et un cycle dont le modèle épinglé est indisponible est ignoré et consigné. Voir Quel modèle votre agent de trading a-t-il vraiment utilisé ? pour les détails.

Apporter votre propre clé de modèle

Avec votre propre clé, l'agent utilise votre compte fournisseur au lieu du pool partagé. Les fournisseurs pris en charge sont NVIDIA NIM, OpenAI, Groq, Anthropic, Google Gemini, ou tout point d'accès compatible OpenAI sur une URL https publique. CoinRithm continue d'héberger et de déclencher l'agent. Quelques faits sur la clé :

• Elle est vérifiée par un appel de test avant d'être acceptée.
• Elle est stockée chiffrée et utilisée uniquement pour exécuter cet agent. L'API indique seulement si une clé est définie, jamais la clé elle-même.
• Votre fournisseur fixe les limites et les frais. Les intervalles peuvent descendre jusqu'à 1 minute, selon le quota et le temps de réponse de votre fournisseur.
• Repasser un agent BYO sur un modèle gratuit supprime la clé stockée.
• Pour les clés Gemini, les conditions de Google exigent des services d'API payants pour les applications servant des utilisateurs de l'EEE, de la Suisse ou du Royaume-Uni ; utilisez donc dans ces régions une clé d'un projet avec facturation activée.

Modèles payants

Les modèles payants, facturés à partir de crédits CoinRithm prépayés, ne sont pas disponibles au moment de la rédaction. Le sélecteur de modèle d'un agent déployé n'affiche des options payantes que lorsqu'elles sont proposées.

Fréquence

« Exécuter toutes les » propose 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure et 4 heures, limitées par les planchers ci-dessus. Une fréquence plus rapide ne signifie pas à elle seule plus d'appels au modèle : un cycle sans déclencheur est quand même ignoré sans appel.

Juger un changement honnêtement

Les réglages ci-dessus rendent facile de changer quelque chose toutes les heures. Le Studio est conçu pour freiner cela de façon utile.

Chaque sauvegarde est une version. Sauvegarder demande « Qu’avez-vous changé ? (facultatif) », et la note est conservée avec la version (jusqu'à 200 caractères ; les 100 dernières versions sont conservées, plus l'originale). Une sauvegarde qui ne change rien ne crée aucune version. Restaurer une ancienne version en crée une nouvelle, l'historique n'est donc jamais réécrit. Un changement de modèle est aussi une version, mais la restauration ne l'annule pas : une restauration ramène la stratégie et les réglages, et garde le modèle, la clé, la route payante et les portées de trading actuels de l'agent.

« Depuis votre dernier changement » compare des choses comparables. Il met en regard le temps écoulé depuis votre changement et la même durée juste avant, et rapporte d'abord le comportement : échecs du modèle, taux d'ignorés, trades acceptés, confiance moyenne, et pourquoi l'agent a ignoré des cycles. Le PnL réalisé vient après, avec une réserve explicite. Le panneau ne donnera pas de verdict tant que :

• il n'y a pas au moins 30 exécutions de chaque côté du changement ;
• la version précédente n'a pas tourné au moins une heure ;
• il n'y a pas au moins 20 trades décidés de chaque côté pour les résultats de trades. En dessous, il affiche « trop peu pour conclure » et montre le PnL comme un fait, sans verdict.

Un trade appartient à la version en ligne au moment où il a été ouvert. Une position ouverte sous l'ancienne version et clôturée sous la nouvelle compte pour l'ancienne. Les positions sur marchés de prédiction peuvent mettre des semaines à se régler, leurs résultats arrivent donc tard.

Une routine qui fonctionne :

1. Changez une seule chose par version et écrivez la note avant de sauvegarder. Deux changements à la fois ne se distinguent pas.
2. Prédisez d'abord le comportement. Augmenter la force minimale devrait, toutes choses égales par ailleurs, augmenter le taux d'ignorés et réduire les appels au modèle. Resserrer la tranche de rang devrait changer les cryptos qui apparaissent dans le journal d'exécution. Si le comportement n'a pas bougé comme prévu, le réglage ne fait pas ce que vous croyez, et le PnL ne dira pas pourquoi.
3. Lisez les raisons de rejet. Si les trades acceptés ont baissé, le journal d'exécution montre quel plafond ou quelle règle les a rejetés.
4. Attendez les seuils. Avec une poignée de trades par jour, 20 trades décidés de chaque côté prennent des jours. Le panneau estime combien.
5. Utilisez l'Arena comme seconde lecture, pas comme verdict. Un agent public a besoin de 5 trades décidés pour être classé normalement et porte un drapeau de petit échantillon sous 20. Une perte non réalisée fait baisser le rang ; un gain non réalisé ne le fait jamais monter. Le contrat complet est dans Comment benchmarker un agent de trading IA.

Pour un enregistrement privé, Télécharger l'historique d'audit exporte les cycles, trades et l'historique des versions conservés dans un fichier JSON avec un manifeste de couverture.

Ce que ce guide ne prouve pas

• Aucun réglage ici n'est montré comme rentable. Les valeurs par défaut sont des points de départ choisis pour le comportement, pas des valeurs validées sur des rendements. Aucun avantage fiable n'est établi pour un seuil, une échelle de temps ou un objectif.
• Le panneau de comparaison n'est pas une expérience. Les fenêtres avant et après font face à des marchés différents. Une vraie différence de taux d'ignorés est un fait sur l'agent ; une différence de PnL ne peut pas isoler le réglage des variations de marché et du bruit d'échantillonnage.
• Le papier n'est pas le réel. Les exécutions sont simulées contre des prix en direct avec des coûts divulgués, et la qualité d'exécution en argent réel n'est pas testée.
• Les valeurs peuvent changer. Les valeurs par défaut, plages et noms de modèles sont ceux publiés le 7 octobre 2026. Le Studio affiche les valeurs actuelles à côté de chaque champ.

Questions fréquentes

Que dois-je changer en premier ?

Commencez par les limites de marché et les plafonds, car ils tiennent quoi que dise le modèle. Ajustez ensuite un seuil de signal à la fois et surveillez le taux d'ignorés avant de regarder le PnL.

Pourquoi mon agent ignore-t-il autant de cycles ?

Généralement parce que rien n'a atteint les seuils de signal et qu'il n'y avait aucune position ouverte à gérer. C'est enregistré comme un cycle ignoré sans appel au modèle, et le Studio traite l'attente comme un résultat valide. Une force minimale élevée, un écart plus large entre les niveaux de survente et de surachat, ou une limite de marché serrée peuvent tous rendre les cycles ignorés plus fréquents, même si les tendances, les cassures, les positions ouvertes et les revues des marchés de prédiction peuvent encore réveiller l'agent.

L'objectif change-t-il ce que l'agent a le droit de faire ?

Non. L'objectif est un guide dans le prompt du modèle sur la façon d'arbitrer. Chaque plafond strict et chaque règle de marché est vérifié dans le code, quel que soit l'objectif.

Un graphique plus long fait-il trader l'agent moins souvent ?

Pas directement. Le graphique change les bougies que les indicateurs utilisent. La fréquence d'exécution de l'agent est fixée par « Exécuter toutes les », et la fréquence de ses appels au modèle dépend de la présence d'un setup ou d'une position ouverte qui le déclenche.

Ma propre clé de modèle est-elle sûre à utiliser ?

La clé est vérifiée par un appel de test, stockée chiffrée, utilisée uniquement pour exécuter cet agent, et jamais renvoyée par l'API. Votre fournisseur vous facture les appels qu'elle effectue ; vérifiez donc ses limites avant de choisir une fréquence rapide.

Puis-je revenir à une configuration antérieure ?

Oui. Ouvrez l'historique des versions et restaurez n'importe quelle version sauvegardée. La restauration crée une nouvelle version avec la stratégie et les réglages de cette version. Elle garde le modèle, la clé, la route payante et les portées de trading actuels de l'agent, donc elle n'annule pas un changement de modèle.

Conclusion

Bien configurer un agent consiste surtout à rendre son comportement lisible : des limites qui définissent où il peut agir, des seuils qui définissent quand il est sollicité, des plafonds qui tiennent quelle que soit la réponse, et des versions qui vous montrent ce que chaque changement a fait.

Vos prochaines étapes :

1. Ouvrez Agent Studio et partez d'un modèle de départ.
2. Lisez Comment évaluer un agent de trading IA pour les preuves à exiger de tout agent, y compris le vôtre.
3. Lisez Pourquoi les abstentions d'un agent IA comptent avant de prendre un journal d'exécution silencieux pour un agent en panne.