Ce qui est simulé, et ce qui est réel

Modélisé

• Les ordres au marché sont exécutés instantanément au dernier prix en direct.
• Les ordres limites et stop restent en attente et s'exécutent quand le prix franchit votre seuil.
• Comptabilité complète des liquidités et des actifs, avec gel des soldes sur les ordres ouverts.

Pas encore modélisé

• Les frais et commissions de trading.
• Le spread bid-ask et le slippage ; les exécutions se font au prix affiché.
• La profondeur du carnet d'ordres et l'impact de marché (on suppose une exécution au prix affiché).

Modélisé

• Marge isolée avec un levier de 1x à 20x.
• Liquidation au mark price avec une marge de maintenance de 0,5 %.
• Déclencheurs stop-loss et take-profit en attente, plus la clôture partielle.
• Une protection contre les prix périmés qui bloque l'ouverture sur des données obsolètes.

Pas encore modélisé

• Les funding rates.
• Les frais et commissions de plateforme.
• Un mark price distinct de l'index price (le spot en direct sert de mark price).
• Le slippage et la marge croisée (cross-margin).

Modélisé

• Entrée à la probabilité d'issue réelle, figée au moment de l'ordre.
• Un seuil de fraîcheur strict et des contrôles de cohérence des probabilités avant l'entrée.
• Règlement issu du fournisseur, avec garde-fous d'annulation et de remboursement.
• Une mise minimale, avec l'ensemble complet des issues verrouillé à l'entrée.

Pas encore modélisé

• Les frais et le spread (le spread est affiché à titre indicatif, pas facturé).
• L'impact de marché : votre mise ne fait pas bouger le prix.
• L'appariement sur carnet d'ordres réel (CLOB) et les exécutions partielles.